截至2025年2月13日 11:30,中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)(000861)下跌0.11%。成分股方面漲跌互現(xiàn),北新建材(000786)領漲2.85%,中國電信(601728)上漲2.58%,同方股份(600100)上漲2.41%;螢石網(wǎng)絡(688475)領跌4.20%,深南電路(002916)下跌4.05%,寶信軟件(600845)下跌3.86%。央企創(chuàng)新驅動ETF(515900)多空膠著,最新報價1.47元,盤中成交額已達624.93萬元。
央企創(chuàng)新驅動ETF緊密跟蹤中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù),中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)從國資委下屬央企上市公司中,綜合評估其在企業(yè)創(chuàng)新和盈利質量方面的綜合情況,選取較具代表性的100只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映較具創(chuàng)新活力的央企上市公司證券的整體表現(xiàn)。
東吳證券指出,此前國務院國資委發(fā)布央企市值管理工作若干意見,明確提出要將市值管理作為一項長期戰(zhàn)略管理行為,將市值管理納入中央企業(yè)負責人經營業(yè)績考核,我們認為國資考核的優(yōu)化將促進央企進一步提升經營質量,疊加地方化債落地,建筑央企報表質量有望改善。保險及社保等中長期增量資金入市有望利好低估值、穩(wěn)定分紅的行業(yè)龍頭、白馬以及破凈央國企估值修復。我們建議關注估值仍處歷史低位、業(yè)績穩(wěn)健的基建龍頭央企和地方國企估值持續(xù)修復機會。
規(guī)模方面,央企創(chuàng)新驅動ETF最新規(guī)模達36.58億元,創(chuàng)近1月新高,位居可比基金1/4。
份額方面,央企創(chuàng)新驅動ETF近3月份額增長500.00萬份,實現(xiàn)顯著增長,新增份額位居可比基金1/4。
數(shù)據(jù)顯示,杠桿資金持續(xù)布局中。央企創(chuàng)新驅動ETF連續(xù)3天獲杠桿資金凈買入,最高單日獲得76.62萬元凈買入,最新融資余額達474.49萬元。
絕對收益方面,截至2025年2月12日,央企創(chuàng)新驅動ETF自成立以來,最高單月回報為15.05%,最長連漲月數(shù)為5個月,最長連漲漲幅為24.91%,漲跌月數(shù)比為34/29,上漲月份平均收益率為4.16%,年盈利百分比為80.00%,歷史持有3年盈利概率為97.08%。
超額收益方面,截至2025年2月12日,央企創(chuàng)新驅動ETF近1年超越基準年化收益為3.03%。
截至2025年2月7日,央企創(chuàng)新驅動ETF近1年夏普比率為1.22。
回撤方面,截至2025年2月12日,央企創(chuàng)新驅動ETF今年以來最大回撤4.00%,相對基準回撤0.04%。
費率方面,央企創(chuàng)新驅動ETF管理費率為0.15%,托管費率為0.05%,費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年2月12日,央企創(chuàng)新驅動ETF近5年跟蹤誤差為0.041%,在可比基金中跟蹤精度最高。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年1月27日,中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)(000861)前十大權重股分別為海康威視(002415)、國電南瑞(600406)、招商銀行(600036)、中國電信(601728)、長江電力(600900)、中國建筑(601668)、中國聯(lián)通(600050)、中國中鐵(601390)、中國中車(601766)、中國電建(601669),前十大權重股合計占比33.64%。
央企創(chuàng)新驅動ETF(515900),場外聯(lián)接(博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A:007796;博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C:007797;博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接E:019066)。
來源:有連云
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