截至2025年7月30日 14:39,中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)(931078)下跌0.01%。可轉(zhuǎn)債ETF(511380)下跌0.15%,最新報價12.87元。拉長時間看,截至2025年7月29日,可轉(zhuǎn)債ETF近1周累計上漲0.38%。
流動性方面,可轉(zhuǎn)債ETF盤中換手16.03%,成交71.58億元,市場交投活躍。拉長時間看,截至7月29日,可轉(zhuǎn)債ETF近1周日均成交69.81億元。
業(yè)內(nèi)機構(gòu)指出,截至上周末 ,可轉(zhuǎn)債市場總存量為6590.85億元,較年初下降745.37億元,未來市場如果繼續(xù)走強,會有更多的轉(zhuǎn)債觸及強贖,轉(zhuǎn)債市場規(guī)模會進一步萎縮。不過隨著板塊內(nèi)“成員”的不斷減少,未來可轉(zhuǎn)債市場的表現(xiàn)可期。
中信證券認為,“反內(nèi)卷”帶動通脹預期升溫、前期債市較高的擁擠度、資金面寬松格局的邊際變化,共同構(gòu)成驅(qū)動本輪債市利率調(diào)整的重要因素;利率波動中債基贖回壓力大幅提升,但在央行呵護態(tài)度下,機構(gòu)出現(xiàn)持續(xù)負反饋風險的可能性較低;短期內(nèi)債市止跌時點難言明朗,但對后續(xù)市場仍不必過度悲觀;綜合基本面底層邏輯、當前央行貨政立場以及銀行險資等配置盤行為來看,利率上行反而將重新打開波段空間,機構(gòu)在防御止盈中也需密切關注潛在的交易機會。
規(guī)模方面,可轉(zhuǎn)債ETF最新規(guī)模達444.32億元,創(chuàng)近1年新高。
份額方面,可轉(zhuǎn)債ETF最新份額達34.55億份,創(chuàng)近1年新高。
從資金凈流入方面來看,可轉(zhuǎn)債ETF近7天獲得連續(xù)資金凈流入,最高單日獲得9.64億元凈流入,合計“吸金”40.39億元,日均凈流入達5.77億元。
數(shù)據(jù)顯示,杠桿資金持續(xù)布局中。可轉(zhuǎn)債ETF本月以來融資凈買額達681.78萬元,最新融資余額達9.53億元。
截至7月29日,可轉(zhuǎn)債ETF近5年凈值上漲24.70%,指數(shù)債券型基金排名16/156,居于前10.26%。從收益能力看,截至2025年7月29日,可轉(zhuǎn)債ETF自成立以來,最高單月回報為6.61%,最長連漲月數(shù)為7個月,最長連漲漲幅為12.09%,漲跌月數(shù)比為37/26,上漲月份平均收益率為1.93%,歷史持有3年盈利概率為75.64%。截至2025年7月29日,可轉(zhuǎn)債ETF成立以來超越基準年化收益為0.17%。
截至2025年7月25日,可轉(zhuǎn)債ETF近1個月夏普比率為1.93。
回撤方面,截至2025年7月29日,可轉(zhuǎn)債ETF今年以來最大回撤6.04%,相對基準回撤0.41%?;爻泛笮迯吞鞌?shù)為79天。
費率方面,可轉(zhuǎn)債ETF管理費率為0.15%,托管費率為0.05%。
跟蹤精度方面,截至2025年7月29日,可轉(zhuǎn)債ETF近3月跟蹤誤差為0.012%。
可轉(zhuǎn)債ETF緊密跟蹤中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù),中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)樣本券由滬深交易所上市的可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券組成。指數(shù)采用市值加權計算,以反映滬深交易所可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的整體表現(xiàn)。
以上產(chǎn)品風險等級為:中 (此為管理人評級,具體銷售以各代銷機構(gòu)評級為準)
風險提示:基金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具,不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者應了解基金的風險收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險,不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
來源:有連云
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