截至2025年7月11日 14:20,公司債ETF(511030)多空膠著,最新報價106.21元。拉長時間看,截至2025年7月10日,公司債ETF今年以來累計上漲1.08%。規(guī)模方面,公司債ETF最新規(guī)模達221.34億元,創(chuàng)近1年新高。
份額方面,公司債ETF最新份額達2.08億份,創(chuàng)近3月新高。
資金流入方面,公司債ETF最新資金凈流入8499.44萬元。拉長時間看,近5個交易日內(nèi)有4日資金凈流入,合計“吸金”2.45億元,日均凈流入達4908.39萬元。
消息面上,上周債市歷經(jīng)跨季,債市收益率先上后下,難現(xiàn)趨勢性行情,低位震蕩態(tài)勢不改,機構(gòu)“卷利差”敘事繼續(xù)。具體而言,周一債市現(xiàn)券收益率普遍上行;周二跨季后資金面轉(zhuǎn)松,債市情緒回暖,現(xiàn)券收益率多數(shù)下行;周三債市繼續(xù)走強,現(xiàn)券收益率全面下;周四債市整體偏強震蕩,機構(gòu)繼續(xù)利差博弈行情,非活躍券日內(nèi)行情更強;周五債市利率維持窄幅震蕩態(tài)勢,資金面持續(xù)寬松下,現(xiàn)券盤面整體偏強。
截至7月10日,公司債ETF近5年凈值上漲14.00%。從收益能力看,截至2025年7月10日,公司債ETF自成立以來,最高單月回報為1.22%,最長連漲月數(shù)為9個月,最長連漲漲幅為3.80%,漲跌月數(shù)比為57/19,年盈利百分比為83.33%,月盈利概率為79.65%,歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年7月10日,公司債ETF成立以來超越基準(zhǔn)年化收益為1.97%。
截至2025年7月4日,公司債ETF近1個月夏普比率為1.28。
回撤方面,截至2025年7月10日,公司債ETF今年以來最大回撤0.50%,相對基準(zhǔn)回撤0.08%。回撤后修復(fù)天數(shù)為23天。
費率方面,公司債ETF管理費率為0.15%,托管費率為0.05%。
跟蹤精度方面,截至2025年7月10日,公司債ETF近2月跟蹤誤差為0.010%。
公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)(總值)凈價指數(shù),為多角度反映人民幣債券市場的走勢,中債金融估值中心有限公司將于6月15日發(fā)布中債-中高等級公司債利差因子指數(shù),該指數(shù)以主體和債項評級AAA的上交所公司債為基礎(chǔ),按照中債市場隱含評級分為三組并以利差因子進行細分,可作為投資中高等級公司債的業(yè)績比較基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)的財富指數(shù)代碼為CBC00701,基期為2015年6月30日,基點值為100,包含待償期分段子指數(shù),每季度第一個銀行間市場工作日調(diào)整指數(shù)成分券。
來源:有連云
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